» Modello di Black e Scholes

Dati iniziali


Il prezzo del titolo sottostante
Il prezzo d'esercizio dell'opzione
Vita residua dell’opzione
Tasso d'interesse privo di rischio (Rf) (capitalizzazione continua)
%
La varianza del prezzo del titolo sottostante
%

Risultato


CALL
PUT
Prezzo
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =